สำหรับผู้ที่กำลังหาคำตอบในตลาด Forex ว่า drawdown คืออะไร สามารถหาคำตอบได้ จากบทความของเราที่จะได้อ่านต่อจากนี้ เพราะเราได้รวบรวมรายละเอียดสำคัญๆ เกี่ยวกับค่า drawdownไว้ที่นี่แล้ว เช่น ความหมาย ประเภท และข้อดี หรือประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะมีใจความที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยครับ

drawdown คืออะไร

drawdown คืออะไร ? ในตลาด Forex

ความหมายของ drawdown คืออะไร หมายถึง ยอดสะสม ในการขาดทุน ของแต่ละพอร์ต โดยจะแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจาก เงินทุน หรือ Balance ซึ่ง Drawdownที่มีค่า ไม่เกิน 30% ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย มีโอกาสที่จะกู้พอร์ต กลับมาเติบโต ต่อไปได้ แต่ถ้าหาก มีค่าเกิน 30% นั้น เริ่มมีความอันตราย มีความเสี่ยง ที่จะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 :

นักเทรดลงทุนด้วยเงินจำนวน $20,000 เมื่อทำการซื้อขายหรือเทรด Forex แล้วขาดทุนไป $4,000 ค่าของ Drawdown เท่ากับ 20% ของพอร์ตการลงทุน  หมายความว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ (%) ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :

นักเทรดลงทุนด้วยเงินจำนวน $20,000  เมื่อทำการซื้อขายหรือเทรด Forex แล้วขาดทุนไป $8,000 ค่าของ Drawdown เท่ากับ 40% ของพอร์ตการลงทุน  หมายความว่า บัญชีนี้มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน และอาจจะไม่สามารถกู้กลับมาได้ หากยังทำการซื้อขายหรือเทรด Forex ต่อไปอาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

maximum drawdown

ประเภทของ drawdown คืออะไร บ้าง ที่ควรรู้ ?

เราคงทราบกันแล้วจากบทความด้านบนนี้ว่า drawdown คืออะไร ? แต่ในส่วนต่อไป เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า ค่า drawdown นั้น แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้น มีการแสดงค่า หรือการใช้งานอย่างไรกัน ทุกคนสามารถศึกษาได้ ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด โดยจะเริ่มนับจากจุดที่มีการทำกำไรสูงสุดและจุดที่ขาดทุนต่ำที่สุด ซึ่งเราสามารถใช้ค่า Max DD. ในการวัดประสิทธิภาพของ EA ได้ โดยค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะต้องออกมาไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% ควรจะต้องดูแลแก้ไขในเรื่องของการ Stop Loss ต่อไป

  • Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบ ความสามารถ ในการขาดทุนต่อเนื่อง ของระบบได้

  • Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ วันที่เริ่มลงทุน ซื้อขาย หรือเทรด Forex โดยค่าของ Absolute drawdown จะมีการคำนวณ และบ่งบอกได้ว่า เงินทุนที่มีอยู่ จะสามารถเทรดไปจนถึง ช่วงเวลาที่ทำกำไร ได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุน ก่อนที่จะถึงช่วง ที่ทำกำไร และสามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่ได้ดีแค่ไหน

drawdown loan

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown และขาดทุนหนักคืออะไร ?

1. การใช้อารมณ์ในการเทรด

การเกิด Drawdown ที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การใช้อารมณ์ และขาดสติในการเทรด ถูกความโลภครอบงำ ไม่ว่าจะมีกลยุทธ์การเทรดที่ดี อย่างไรก็ตาม หรือมีแผนการเทรดที่ดีอย่างไร ก็คงไร้ซึ่งประโยชน์ ยังคงเกิดค่า Drawdown อย่างแน่นอน

2. ไม่มีความรู้และไร้แบบแผน

นักเทรดที่จะทำให้เกิดค่า Drawdown คือ นักเทรดที่ทำการซื้อขายหรือเทรด Forex โดยไม่มีความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ และทำการซื้อขายหรือเทรด Forex แบบไม่มีแผนการลงทุนที่ดี ซึ่งการซื้อขายหรือเทรด Forex แบบนี้ จะต้องทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

3. ขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management)

เรื่องการบริหารจัดการเงิน (Money Management) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรด Forex หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะส่งผลทำให้ค่า Drawdown นั้นสูงขึ้น และยังทำให้เกิด โอกาสในการขาดทุนเพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

ประโยชน์ของ drawdown ช่วยให้เทรดเดอร์ รู้ อะไรบ้าง ?

1. เป็นสัญญาณเตือนหากเริ่มมีความเสี่ยง

คือ เราสามารถใช้ค่าของ Drawdown เป็นสัญญาณเตือน เรื่องความเสี่ยงได้ เพื่อให้นักเทรดได้ทราบ และวางแผน การเทรด เพื่อกู้พอร์ตของตนเองกลับมา และสามารถทำกำไร ต่อไปได้

2. ช่วยควบคุมการขาดทุน

คือ การควบคุมค่า drawdown จะช่วยทำให้เรา สามารถควบคุมการขาดทุนได้ โดยควบคุมให้ค่า drawdown นั้นมีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด หากมีค่า drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด นักเทรดจะต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ และควบคุมการขาดทุนในการเทรดนั้นให้ได้ เพื่อป้องกัน การเทรด Forex ขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิด Margin Call

สรุป การทำกำไร แบบยั่งยืน ต้องเริ่มที่การฝึกฝน

จากที่อ่านมาทั้งหมดนี้ ก็คงจะได้คำตอบแล้วว่า drawdown forex คือ อะไร? เพราะจริงๆแล้ว มันก็คือค่าที่แสดงยอดการขาดทุนสะสม ที่สามารถนำค่านี้ไปใช้ ในการวิเคราะห์และวางแผนการเทรดได้

แต่จะต้องเทรดอย่างมีสติ การใช้อารมณ์ในการเทรด จะทำให้นักเทรดนั้น ขาดสติ ไม่ว่าจะมีกลยุทธ์การเทรดที่ดี หรือมีแผนการเทรดที่ดีอย่างไร ก็ย่อมทำให้เกิด ค่า drawdown อย่างแน่นอน